Technical Indicator 101 #09
On Balance Volume (OBV)
เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วัดแรงซื้อ และ แรงขายในตลาดการลงทุน โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคา ซึ่ง OBV จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าและลดลงเมื่อราคาปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้า
OBV ถูกคิดค้นโดย Joe Granville ที่เผยแพร่ในหนังสือของเขาชื่อว่า Granville's New Key to Stock Market Profits เป็นเครื่องมือแรกๆในทางเทคนิคที่ไว้วัดกระเงินไหลเข้าไหลออก ยิ่งถ้านำ OBV ไปใช้ประกอบกับ Price action หรืออย่างการดู Divergence ก็จะทำให้การเทรดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การคำนวณ
ถ้าราคาปิดปัจจุบัน สูงกว่า ราคาปิดวันก่อนหน้า
   Current OBV = Previous OBV + Current Volume
ถ้าราคาปิดปัจจุบัน ต่ำกว่า ราคาปิดวันก่อนหน้า
   Current OBV = Previous OBV - Current Volume
ถ้าราคาปิดปัจจุบัน เท่ากับ ราคาปิดวันก่อนหน้า
   Current OBV = Previous OBV (ไม่เปลี่ยนแปลง)

หลักการใช้งาน
Granville กล่าวว่า Volume มักจะนำราคา โดย OBV ปรับตัวสูงขึ้น มักจะนำราคาให้ปรับตัวขึ้นตามในอนาคต และเช่นเดียวกัน หาก OBV ปรับลง มักจะนำราคาให้ปรับลงตามในอนาคต
โดยค่าของ OBV นั้นไม่สำคัญเลย เทรดเดอร์ควรดูพฤติกรรมการแกว่งตัวของ OBV ประกอบการเทรดมากกว่า
สามารถดูการยืนยันของแนวโน้มการแกว่งตัวของราคา ดูจังหวะการทะลุแนวรับ/แนวต้าน และการดู Divergence เพื่อหาจุดกลับตัว

การดู Divergence
ตัวอย่างหุ้น AMATA ราคาทำ Low ใหม่ แต่ OBV กลับยก Low สูงขึ้น เป็นสัญญาณ Bullish divergence ราคามีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นใหม่ในอนาคต
การยืนยันแนวโน้ม
ราคาสามารถขึ้นทะลุแนวต้านเส้น Downtrend line พร้อมกับ OBV ทะลุทำ High ใหม่ เป็นการยืนยันสัญญาณเชิงบวก สุดท้ายราคาก็เข้าสู่รอบการขึ้นต่อ

สรุป
OBV เป็นการใช้ปริมาณ Vol. กับ ราคา เพื่อคำนวณหาแรงซื้อแรงขาย ในช่วงที่ OBV ปรับตัวขึ้น แสดงถึงแรงซื้อของราคา ส่วนในช่วง OBV ปรับตัวลง แสดงถึงแรงขายของราคา เทรดเดอร์สามารถใช้ OBV ในการยืนยันแนวโน้มการแกว่งตัวของราคา และดู Divergence เพื่อจับหวะการเทรดได้เช่นเดียวกัน

มาดูภาพประกอบพร้อมวิธีการใช้งานเครื่องมือ OnBalance Volume นี้กัน
Series TECHNICAL INDICATOR 101
โค้ชบาสเลือกคัดเอา 20 Indicators มาแนะนำมือใหม่ที่เริ่มสนใจศึกษาการใช้กราฟ เพื่อวางแผนการเทรด และ หาไอเดียไว้ประยุกต์ ต่อยอด และ ปรับใช้ ในการวางแผนการเทรด
วิธีที่ดีที่สุด คือ รู้เอาไว้ให้ครบ แล้วเลือกใช้เฉพาะเครื่องมือที่เราเชื่อว่าจะสอดคล้องกับแนวทางของเรา

นี่คือ ลิสต์ 20 Indicators สนใจตัวไหน คลิกที่ชื่อ Indicators นั้นๆ ได้เลย
01  [ 52 Week High/Low ] เช็คจุดสูงสุด - ต่ำสุด ในรอบปี ก่อนเทรดแบบ Break Out
02  [ MACD ] จับเทรนด์ และ หาจังหวะซื้อขาย ด้วย Moving Average Convergence Divergence
03  [ Bollinger Bands ] เครื่องมือวัดความผันผวนของราคาระหว่างแนวโน้ม
04  [ Stochastic ] หาจุดเข้า-ออก เทรดเก็บรอบระยะสั้น
05  [ Parabolic SAR ] รันเทรนด์เมื่อกราฟเกิดแนวโน้มชัดเจน
06  [ ROC ] Rate of Change วัดโมเมนตัมการแกว่งตัวของราคา
07  [ ATR ] Average True Range ตามติดความผันผวนของราคา
08  [ Volume Profile Visible Range ] หาแนวรับ-ต้าน ราคาไหนที่มีนัยยะ 
09  [ On Balance Volume ] วัดกระแสเงินไหลเข้าไหลออก และ วัดแรงซื้อ-แรงขายในตลาดการลงทุน
10  [ RSI Overbought/Oversold ] เช็คโมเมนตัม และ จุดนัยยะสำคัญของเทรนด์ 
11  [ Super Trend Indicator ] มองเทรนด์ออกด้วยเส้นเดียว ก่อนเริ่มวางแผนการเทรด
12  [ DMI ] Directional Movement Indicators ตัวช่วยเช็คความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่เกิดขึ้น 
13  [ Ichimoku Cloud ] ครบในเครื่องมือเดียว หาแนวโน้มหลัก ระบุแนวรับ-แนวต้าน จบที่หาจังหวะซื้อ-ขาย
14  [ Donchain Channels ] เครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการระบุแนวโน้มใหม่ ๆ และวัดความผันผวนของตลาด
15  [ Keltner Channels ] กรอบการแกว่งตัว ที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การเทรดตามรูปแบบของเทรนด์ 
16  [ Zigzag Indicator ] เช็คภาพรวมทิศทางการเคลื่อนตัวของราคา
17  [ Chaikin Oscillator ] ตรวจสอบแรงซื้อ - แรงขาย  เพื่อต่อยอดการจับจังหวะเทรด
18  [ William %R ] จับจังหวะรอบ Overbought Oversold เพื่อหาจุดกลับตัว
19  [ Aroon Indicator ] ดูการเริ่มต้นของแนวโน้ม หาช่วงแกว่งตัวออกข้าง และ คาดการณ์การกลับตัว
20  [ Commodity Channel Index ] ดูรอบวัฏจักรการแกว่งตัวของราคา เพื่อจับจังหวะในการเทรด