Technical Indicator 101 #12

DMI : Directional Movement Indicators
เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วย Indicator จำนวน 3 ตัว
ได้แก่ Average Directional Index (ADX), Plus Directional Indicator (+DI) and Minus Directional Indicator (-DI)
 
ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder เจ้าของหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ที่ถูกเผยแพร่เมื่อปี 1978 ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่สร้าง Indicator ชื่อดังอย่าง RSI, ATR และ Parabolic SAR
 
โดยที่ ADX ใช้ดูแนวโน้มของราคาว่า ราคาช่วงนั้นเป็น Trend หรือเป็น Sideway (ไม่ได้บอกทิศทางของราคา) ส่วน +DI และ -DI ไว้ใช้ร่วมกับ ADX เพื่อดูทิศทางการแกว่งตัวของราคาอีกที
 
หลักการพื้นฐาน
📍 DMI จะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 0 - 100 โดย
📍 ADX จะใช้ดูความแข็งแกร่งของเทรนด์ ส่วน
📍 +DI และ -DI ใช้ดูทิศทางของราคา
ซึ่งเราสามารถจับจังหวะการเทรดจากการดูค่าดังกล่าว
 
โดยทั่วไปในช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่ง ADX จะมีค่ามากกว่า 25
ช่วงที่ +DI มีค่ามากกว่า -DI แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Market)
ช่วงที่ -DI มีค่ามากกว่า +DI แสดงถึงแนวโน้มขาลง (Bearish Market)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ความแข็งแกร่งของเทรนด์ (Trend Strength)
การดูความแข็งแกร่งของเทรนด์ คือ การดูว่าช่วงนั้นเป็นเทรนด์ หรือ เป็น Sideway ให้ใช้ค่า ADX ในการดู (ไม่ดู +DI และ -DI) โดย Wilder เชื่อว่า
ในช่วงที่ ADX ***อยู่สูงกว่าระดับ 25 แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และ
ในขณะที่ ADX ***น้อยกว่า 20 แสดงถึงความไม่เป็นเทรนด์ในช่วงนั้น หรือ Sideway นั่นเอง
 
การตัดของ +DI และ -DI
DI Crossovers เป็นสัญญาณการเทรดของเครื่องมือตัวนี้ โดยจะมีเงื่อนไขเฉพาะตัวบางอย่างในขณะที่เส้น +DI และ -DI ตัดกัน
 
📍 Bullish DI Cross : ประกอบด้วย
1. ADX ต้องมีค่ามากกว่า 25 (แสดงถึงภาวะความเป็นเทรนด์)
2. +DI ตัด -DI ขึ้น
3. ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่ง

📍 Bearish DI Cross : ประกอบด้วย
1. ADX ต้องมีค่ามากกว่า 25 (แสดงถึงภาวะความเป็นเทรนด์)
2. -DI ตัด +DI ลง
3. ตั้ง Stop loss ที่ High ของแท่ง
 
📍 Sideway
ในภาวะที่ตลาดเป็น Sideway โดยค่า ADX มักจะอยู่ต่ำกว่าระดับ 20 เราสามารถจับหวะการเทรดในช่วงนี้ได้ โดยอาจจะใช้เป็นการ Trading ระยะสั้น หรือ ใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่นที่เหมาะกับการเทรดภาวะ Sideway ก็จะเสริมประสิทธิภาพการเทรดช่วงนี้มากยิ่งขึ้น

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
การนำมาเทรด
Indicator [ DMI ] มี 3 เส้นในตัว ได้แก่ : (ADX) (+DI) (-DI)
ADX ดูแค่ มากกว่า หรือ น้อยกว่า 25
ถ้ามากกว่า 25 = หากเกิดแนวโน้ม จะค่อนข้างแข็งแกร่ง
ถ้าน้อยกว่า 20 = แนวโน้มอาจเป็น Side way หรือ ยังไม่เป็นเทรนด์
 
เมื่อพอคาดการณ์ความแข็งแกร่งได้แล้ว
จึงมามองหาทิศทางว่ามีโอกาส ขึ้น – ลง จาก (+DI) (-DI)
 
การตัดกันของเส้น +DI และ -DI ช่วยบอกทิศทาง และ สัญญาณกลับตัว
+DI ตัดขึ้น -DI = แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หรือ สัญาณการกลับตัวขึ้น Bullish Divergence
+DI ตัดลง -DI = แสดงถึงแนวโน้มขาลง หรือ สัญญาณการกลับตัวลง Bearish Divergence
 
ซึ่งถ้ารวมพลังทั้ง 2 ส่วนนี้ จะช่วยในการ หาจุดซื้อ + ตัดสินใจถือ/ไม่ถือ ได้ด้วยนะ
จับสัญญาณซื้อ ขาย
+DI ตัดขึ้น -DI = สัญญาณซื้อ (ระวัง false signal)
+DI ตัดลง -DI = สัญญาณขาย (ระวัง false signal)
 
ตัดสินใจถือต่อ ?
ADX ยังสูงกว่า 25 เทรนด์นั้นยังแข็งแกร่ง
ADX เริ่ม หรือ หักต่ำกว่า 25-20 เทรนด์เริ่มอ่อนกำลัง

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
โค้ชบาสสรุปให้
Directional Movement (DMI) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ สามารถบอกได้ทั้งความเป็นเทรนด์ และทิศทางการแกว่งตัวของราคา โดยอาจไม่ใช่ Indicator ที่ใช้ง่านง่ายในชีวิตจริง แต่หากเทรดเดอร์หมั่นศึกษา ทำความเข้าใจ หรือมีการปรับแต่งมัน ก็จะสามารถใช้ประสิทธิภาพในการเทรดได้ดี
 
อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ไม่ควรใช้ค่า 25 และ 20 ในการตัดสินทุกสถานการณ์ เพราะบางสินทรัพย์อาจจะไม่ได้ใช้ค่าดังกล่าวในการตัดสินใจ ควรดูพฤติกรรมในอดีตประกอบการตัดสินใจด้วย
 
หนึ่งสิ่งสำคัญที่ควรตระหนัก คือ Wilder ได้พัฒนาเครื่องมือนี้มาใช้กับพวก Forex และ Commodities ซึ่งสินค้าเหล่านี้มักมีความผันผวน และมีความเป็นเทรนด์ มากกว่าหุ้น ดังนั้นหากไปใช้สินทรัพย์การเทรดอื่น ก็ควรใช้ระดับที่เหมาะสมกับสินทรัพย์นั้น

มาดูภาพประกอบพร้อมวิธีการใช้งานเครื่องมือ DMI นี้กัน
 
Series TECHNICAL INDICATOR 101
โค้ชบาสเลือกคัดเอา 20 Indicators มาแนะนำมือใหม่ที่เริ่มสนใจศึกษาการใช้กราฟ เพื่อวางแผนการเทรด และ หาไอเดียไว้ประยุกต์ ต่อยอด และ ปรับใช้ ในการวางแผนการเทรด
วิธีที่ดีที่สุด คือ รู้เอาไว้ให้ครบ แล้วเลือกใช้เฉพาะเครื่องมือที่เราเชื่อว่าจะสอดคล้องกับแนวทางของเรา

นี่คือ ลิสต์ 20 Indicators สนใจตัวไหน คลิกที่ชื่อ Indicators นั้นๆ ได้เลย
01  [ 52 Week High/Low ] เช็คจุดสูงสุด - ต่ำสุด ในรอบปี ก่อนเทรดแบบ Break Out
02  [ MACD ] จับเทรนด์ และ หาจังหวะซื้อขาย ด้วย Moving Average Convergence Divergence
03  [ Bollinger Bands ] เครื่องมือวัดความผันผวนของราคาระหว่างแนวโน้ม
04  [ Stochastic ] หาจุดเข้า-ออก เทรดเก็บรอบระยะสั้น
05  [ Parabolic SAR ] รันเทรนด์เมื่อกราฟเกิดแนวโน้มชัดเจน
06  [ ROC ] Rate of Change วัดโมเมนตัมการแกว่งตัวของราคา
07  [ ATR ] Average True Range ตามติดความผันผวนของราคา
08  [ Volume Profile Visible Range ] หาแนวรับ-ต้าน ราคาไหนที่มีนัยยะ 
09  [ On Balance Volume ] วัดกระแสเงินไหลเข้าไหลออก และ วัดแรงซื้อ-แรงขายในตลาดการลงทุน
10  [ RSI Overbought/Oversold ] เช็คโมเมนตัม และ จุดนัยยะสำคัญของเทรนด์ 
11  [ Super Trend Indicator ] มองเทรนด์ออกด้วยเส้นเดียว ก่อนเริ่มวางแผนการเทรด
12  [ DMI ] Directional Movement Indicators ตัวช่วยเช็คความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่เกิดขึ้น 
13  [ Ichimoku Cloud ] ครบในเครื่องมือเดียว หาแนวโน้มหลัก ระบุแนวรับ-แนวต้าน จบที่หาจังหวะซื้อ-ขาย
14  [ Donchain Channels ] เครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการระบุแนวโน้มใหม่ ๆ และวัดความผันผวนของตลาด
15  [ Keltner Channels ] กรอบการแกว่งตัว ที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การเทรดตามรูปแบบของเทรนด์ 
16  [ Zigzag Indicator ] เช็คภาพรวมทิศทางการเคลื่อนตัวของราคา
17  [ Chaikin Oscillator ] ตรวจสอบแรงซื้อ - แรงขาย  เพื่อต่อยอดการจับจังหวะเทรด
18  [ William %R ] จับจังหวะรอบ Overbought Oversold เพื่อหาจุดกลับตัว
19  [ Aroon Indicator ] ดูการเริ่มต้นของแนวโน้ม หาช่วงแกว่งตัวออกข้าง และ คาดการณ์การกลับตัว
20  [ Commodity Channel Index ] ดูรอบวัฏจักรการแกว่งตัวของราคา เพื่อจับจังหวะในการเทรด