Commodity Channel Index (CCI)
CCI เป็นตัวบ่งชี้แบบ Oscillator ที่ช่วยระบุเงื่อนไขการซื้อ-ขายเกิน (Overbought/Oversold) และช่วยตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เพื่อช่วยในการจับจังหวะการเทรด
เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 1980 เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) แต่ในปัจจุบันก็มีการนำไปใช้กับการจับจังหวะในหลายๆสินทรัพย์

 

การคำนวณ CCI
CCI จะวัดระดับราคาปัจจุบันเทียบกับราคาค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยใช้สูตรดังนี้:

Typical Price (TP): (High + Low + Close) / 3
SMA of Typical Price: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ Typical Price ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 20 วัน)
Mean Deviation: ค่าความเบี่ยงเบนเฉลี่ยของ Typical Price
ตัวคูณ 0.015 ถูกกำหนดโดย Lambert เพื่อให้ค่า CCI ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100

 

วิธีการใช้งาน CCI

1. ระบุเงื่อนไขการซื้อ-ขายเกิน (Overbought/Oversold)
หากค่า CCI สูงกว่า +100 แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Overbought ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวขาลง
หากค่า CCI ต่ำกว่า -100 แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Oversold ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวขาขึ้น

2. สัญญาณซื้อและขาย
สัญญาณซื้อ: เมื่อ CCI ข้ามขึ้นผ่าน -100 ไปยังด้านบวก หรือเมื่อ CCI ข้ามจากต่ำกว่า +100 ลงมาอยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่านั้นและฟื้นตัวอีกครั้ง
สัญญาณขาย: เมื่อ CCI ข้ามลงต่ำกว่า +100 แสดงว่าตลาดอาจเข้าสู่ขาลง หรือเมื่อ CCI ข้ามลงจากระดับ -100

3. การใช้ CCI ในการจับแนวโน้ม
CCI สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มได้
หากค่า CCI อยู่สูงกว่า +100 เป็นเวลานาน แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ถ้า CCI อยู่ต่ำกว่า -100 เป็นเวลานาน แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

เราสามาถใช้ CCI ในแง่มุมการดู Overbought/Oversold และ Divergence ได้เช่นเดียวกัน

ถือเป็นเครื่องมือที่การใช้งานค่อนข้างหลากหลาย สามารถปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์ได้ แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ควบคู่กับเครื่องมืออื่น เพิ่มเสริมประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

มาดูภาพประกอบพร้อมวิธีการใช้งานเครื่องมือ Commodity Channel Index นี้กัน